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    期現交易的主要核心內容

    日期:2022-05-18 08:38:19 來源:互聯網

    1. 基差期現交易的核心在于獲取基差;罹褪乾F貨價格和期貨價格的差額。期現配比很簡單,期現交易買多少現貨,賣多少期貨。比如,買1 000噸焦炭現貨,空1000噸的焦炭期貨,期現交易焦炭期貨一手是100噸,那就空10張。2. 升水貼水通過基差,我們引出來兩個概念:一個叫升水,一個叫貼水,F貨比期貨貴,那么是現貨升水,期貨貼水;反之,現貨比期貨便宜,那就是現貨貼水,期貨升水。誰貴誰升水,誰便宜誰貼水。3. 買現拋期我們做期現交易的核心在于,期現交易買現貨拋期貨,F貨我們很難拋,只有在極特殊的情況下我們可以做反式的,所以只是做了個虛擬的買現貨交易。

    比如,有一家保險公司,10年期理財型的保單每年分紅2%,10年期國債收益率每年3.3%。通常情況下,當有一筆保費收入的時候,這家保險公司總是買上相應的10年期國債,期現交易用國債的分紅覆蓋保單的分紅。假設,現在有1000萬元的10年期理財型保單,不能有風險敞口,那它就要去買1 000萬元的國債現貨,但是現在市場買不到1 000萬元的國債現貨,這時候怎么辦?先買1 000萬元的國債期貨,等去買國債現貨的時候,在買1 000萬元的現貨同時把1 000萬元國債期貨的多頭頭寸平掉,這實際上是多頭套保。多頭套保的主要目的是對沖保單的風險,但是有時候偶爾也會拿到基差。

    期現交易的主要核心內容更新時間:2022-05-18 08:38:19
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